Vintage analysis

เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านผมได้รับสายลึกลับสายหนึ่ง ซึ่งผมก็ดีใจมากที่ยังนึกถึงกันเสมอ หัวข้อสนทนาเกี่ยวกับการทำ Vintage analysis ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยทำเมื่อหลายปีที่แล้ว ในสมัยที่ยังคลุกคลีอยู่กับงานด้านสินเชื่อ

ปัจจุบันผมย้ายมาทำงานด้าน HR ได้เกือบ 3 ปีแล้ว ความรู้เก่าๆ จึงเริ่มเลือนรางไปตามกาลเวลา

แต่นั่นก็ช่วยจุดประกายผมให้อยากรื้อฟื้นความรู้ เกี่ยวกับการทำ Vintage analysis ขึ้นมา ผมจึงไปขุดเอาเอกสารเก่าๆ ที่เคยทำมานั่งอ่านทบทวนความรู้ เลยอยากเอามาแชร์ทุกคนด้วย

ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับว่าไอ้เจ้า Vintage analysis มันคืออะไร แล้วเค้าทำกันยังไง

Table of contents

1. What’s vintage analysis
2. สิ่งที่ต้องรู้
3. ประโยชน์ของการทำ vintage analysis
4. ขั้นตอนการทำ Step by Step

What’s vintage analysis

Vintage analysis เป็นวิธีการประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ ในแต่ละช่วงเวลา
โดยจัดกลุ่มสินเชื่อตาม origination date และติดตามผลในหลายมิติ เช่น delinquency, recovery rates ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

สิ่งที่ต้องรู้

1. Vintage : ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ที่สินเชื่อถูกตั้งวงเงิน (เดือน, ไตรมาส, ปี)
   เช่น บัญชีสินเชื่อ A ตั้งวงเงินวันที่ 8 Nov 2024 หากเรากำหนดช่วงเวลาเป็นปี
   ก็จะอยู่ใน vintage ปี 2024 เป็นต้น
2. Cohort : กลุ่มสินเชื่อที่อยู่ใน vintage เดียวกัน
3. Performance Metrics : ตัวชี้วัดคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ เช่น การดู delinquency

ประโยชน์ของการทำ vintage analysis

• Early Warning Signals : การติดตามผลของพอร์ตสินเชื่อจะทำให้เราเห็นเทรนด์ และสามารถเห็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

• Risk Assessment : Vintage analysis ช่วยประเมินความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตสินเชื่อ

• Portfolio Management : ช่วยประกอบการตัดสินใจบางอย่างในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ เช่น การกำหนดราคา เป็นต้น

• Regulatory Compliance : หน่วยงานกำกับดูแลมักกำหนดให้ทำ Vintage analysis เพื่อติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตสินเชื่อ และให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง

• Benchmarking : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละ vintage ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม หรือเปรียบเทียบผลงานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ใน vintage เดียวกันได้

ขั้นตอนการทำ Step by Step

1. Data Preparation : เก็บรวบรวม loan data ได้แก่
   • Origination dates
   • Loan amounts
   • Interest rates
   • Payment histories
2. Cohort Formation : แบ่งกลุ่มสินเชื่อตาม vintage
3. Performance Metric Calculation : คำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพในแต่ละ vintage
4. Trend Analysis : วิเคราะห์แนวโน้วของประสิทธิภาพในแต่ละ vintage
5. Comparison : เปรียบเทียบคุณภาพในแต่ละ vintage เพื่อระบุ pattern และความผิดปกติ
6. Reporting : จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์

สำหรับใครที่อ่านแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพ ก็สามารถโหลดไฟล์ตัวอย่างไปลองทำกันดูนะ

Download ที่นี่

หากมีข้อสงสัย comment กันมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ